Parte I - Modelos de Regressão de Equação Única
[nessa parte focalizem as hipóteses básicas, o erro e o resíduo e refaçam a tabela elaborada em sala de aula para o cálculo do R-Quadrado, Betas, R (coeficiente de correlação) características do MQO e o que é que é ser eficiente (Melhor Estimador Linear não Viesado. Pq não viesado???). Saiba as diferenças das hipóteses básicas do modelo de duas variáveis para o modelo de três ou mais variáveis (ou seja, de Regressão Múltipla). Saiba também diferenciar, entendendo as respectivas funções, variância, covariância, colinearidade (entenda o uso dos diagramas para diferenciar os níveis de colinearidades), erro-padrão e desvio padrão]
1 - A Natureza da Análise de Regressão
2 - Análise de Regressão de Duas Variáveis: Alguns Conceitos Básicos (linearidade dos parâmetros)
3 - Modelo de Regressão de Duas Variáveis: O Problema da Estimativa (3.2 O modelo clássico de regressão linea": as hipóteses subjacentes ao Método dos Mínimos Quadrados Ordinários)
7 - Análise de Regressão Múltipla: O Problema da Estimativa (veja propriedades dos estimadores de MQO, porque elas são diferentes das do capítulo 3, quais suas diferenças?)
8 - Análise de Regressão Múltipla: O Problema da Inferência
Parte II - Relaxando as Hipóteses do Modelo Clássico
10 - Multicolinearidade e Micronumerosidade (somente A Natureza da Multicolinearidade, definição, definição, quais suas causas e ao menos o nome das correções)
11 - Heteroscedasticidade (somente A Natureza da Heterocedasticidade, definição, quais suas causas e ao menos o nome das correções)
12 - Autocorrelação (somente A Natureza da Autocorrelação, definição, quais suas causas e ao menos o nome das correções)
Obs: Ë muito importante saberem as Hipóteses Básicas, Responderem as Questões Resolvidas do Material Disponibilizado na Xerox (lembrem que passei o último mês avisando isso).
No dia 21.12 das 18:40 às 20:20 será apresentado numa aula livre (aberta) as Noções de séries temporais.
Parte V - Econometria de Séries Temporais
21 - Econometria de Séries Temporais I: Estacionariedade, Raízes Unitárias e Co-integração
22 - Econometria de Séries Temporais II: Previsão com Modelos ARIMA e VAR
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